{"product_id":"auswirkungen-von-informationen-auf-die-intraday-volatilitat-9786209857171","title":"Auswirkungen von Informationen auf die Intraday-Volatilität","description":"\u003cp\u003e • Author(s): Riccardo Natoli\u003cbr\u003e • Publisher: Verlag Unser Wissen\u003cbr\u003e • Publisher Imprint: Verlag Unser Wissen\u003cbr\u003e • BISAC: Production \u0026amp; Operations Management\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDas Risikomanagement ist ein wesentlicher Bestandteil der Finanzmarktverwaltung. Die Dynamik des Finanzmarktes und insbesondere der Finanzvariablen wird durch empirische Daten belegt, die zeigen, dass Finanzvariablen typischerweise eine nicht-normale Verteilung aufweisen. Das Ziel dieses Buches ist es, aufzuzeigen, ob die der Value-at-Risk-Messung (VaR) zugrunde liegende Normalit�tsannahme zu fehlerhaften Risikomessergebnissen f�hrt. Um dies zu ermitteln, wurde eine vergleichende Analyse zwischen der konventionellen VaR-Methode und einer Moment-Korrektur-Methode (MCM) durchgef�hrt, um die Informationseffekte der tages�bergreifenden Volatilit�t auf ausgew�hlte Finanzvariablen zu bewerten. Das Buch schlie t mit einer Empfehlung, welcher dieser beiden Ans�tze besser geeignet ist, Risiken an den Finanzm�rkten zu identifizieren und somit zu kontrollieren.\u003c\/p\u003e","brand":"Verlag Unser Wissen","offers":[{"title":"Paperback","offer_id":47775598248087,"sku":"9786209857171","price":5122.0,"currency_code":"INR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0666\/3471\/1191\/files\/9786209857171.webp?v=1777991342","url":"https:\/\/atlanticbooks.com\/products\/auswirkungen-von-informationen-auf-die-intraday-volatilitat-9786209857171","provider":"Atlantic Books","version":"1.0","type":"link"}