{"product_id":"die-optimale-wahl-des-komplexitatsparameters-bei-der-ridge-schatzung-9783656289579","title":"Die optimale Wahl des Komplexitätsparameters bei der Ridge-Schätzung","description":"\u003cp\u003e • Author(s): Hendrik Rausch\u003cbr\u003e • Publisher: Grin Verlag\u003cbr\u003e • Publisher Imprint: Grin Verlag\u003cbr\u003e • BISAC: Probability \u0026amp; Statistics - General\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eBachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 1,3, Technische Universität Dresden (Professur für Quantitative Verfahren, insb. Ökonometrie), Sprache: Deutsch, Abstract: Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Modellannahmen der Kleinst-Quadrate-Schätzung. Multikollinearität als Annahmeverletzung sowie deren Diagnosemöglichkeiten und Konsequenzen für das Schätzergebnis werden untersucht. Das Ridge-Schätzverfahren bietet Möglichkeiten, die durch Multikollinearität auftretenden Nachteile zu vermindern. Verschiedene Ridge-Verfahren werden vorgestellt. Danach werden mittels der Software R verschiedene Daten mit künstlicher Multikollinearität simuliert. Unter dreistuger Variation fünf verschiedener Modellparameter werden die Ridge-Schätzer auf ihre Güte untersucht. Der beste Ridge-Schätzer wird ermittelt. Im letzten Teil der Arbeit wird der optimale Komplexitätsparameter berechnet. Ein unerwartetes Untersuchungsergebnis ist der Nachweis der Existenz negativer optimaler Komplexitätsparameter bei der Ridge-Schätzung in R.\u003c\/p\u003e","brand":"Atlantic Books","offers":[{"title":"Paperback","offer_id":46328604950679,"sku":"9783656289579","price":5071.0,"currency_code":"INR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0666\/3471\/1191\/files\/9783656289579.webp?v=1768713427","url":"https:\/\/atlanticbooks.com\/products\/die-optimale-wahl-des-komplexitatsparameters-bei-der-ridge-schatzung-9783656289579","provider":"Atlantic Books","version":"1.0","type":"link"}