{"product_id":"econometrie-modelisation-et-inference-modelisation-et-inference-9782200267193","title":"Économétrie - Modélisation et inférence: Modélisation et inférence","description":"\u003cp\u003e • Author(s): Jean-Pierre Florens | Vêlayoudom Marimoutou\u003cbr\u003e • Publisher: Armand Colin\u003cbr\u003e • Publisher Imprint: Armand Colin\u003cbr\u003e • BISAC: General\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLa premi�re partie de cet ouvrage pr�sente un panorama statistique des m�thodes g�n�rales, qu'il s'agisse des mod�les �conom�triques statiques ou dynamiques, de la statistique param�trique usuelle ou des tests. Le point de vue choisi, dominant maintenant en �conom�trie, est celui de la M�thode des Moments G�n�ralis�e. Ce panorama est compl�t� par les m�thodes non param�triques et les m�thodes de simulation.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLes deux parties suivantes consid�rent des classes de mo-d�les. La deuxi�me �tudie des mod�les statistiques adapt�s aux observations des mod�les micro�conomiques; elle est consacr�e � l'�tude de l'esp�rance conditionnelle et � l'estimation par moindres carr�s ordinaires et g�n�ralis�s. Viennent ensuite la r�gression non param�trique et enfin le cas de donn�es partiellement observ�es, d'un point de vue param�trique ou non param�trique.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLa troisi�me partie traite des mod�les dynamiques, adapt�s aux applications macro�conomiques ou financi�res, qu'il s'agisse des mod�les lin�aires stationnaires, univari�s ou multivari�s, des probl�mes de non stationnarit� et de coint�gration, des mod�les de la variance conditionnelle ou des mod�les non lin�aires dynamiques.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEnfin, la quatri�me partie rel�ve le difficile d�fi de synth�tiser un ensemble de probl�mes sp�cifiques � la d�marche statistique en �conom�trie structurelle, ceux de l'identification et de la suridentification, de la simultan�it� et de l'inobservabilit�.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eCet ouvrage offre ainsi un panorama �tendu de la m�thodologie �conom�trique. Il r�pond au besoin rencontr� par les �tudiants avanc�s, les chercheurs et enseignants-chercheurs et par les professionnels de l'�conomie, celui d'avoir une vue unifi�e et g�n�rale en langue fran�aise de l'�conom�trie moderne.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003eJean-Pierre FLORENS, \u003c\/b\u003e math�maticien, statisticien et �conom�tre, est professeur � l'universit� des sciences sociales de Toulouse, membre de l'IDEI (Institut d'�conomie Industrielle) et du GREMAQ (Groupe de Recherche en �conomie Math�matique et Quantitative), et titulaire de la chaire   Statistique et �conom�trie   � l'Institut Universitaire de France.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003eV�layoudom MARIMOUTOU, \u003c\/b\u003e �conomiste et �conom�tre, est professeur � l'universit� de la M�diterran�e (facult� des sciences de Luminy, d�partement des sciences humaines) et membre du GREQAM (Groupement de Recherche en �conomie Quantitative d'Aix-Marseille). \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003eAnne P�GUIN-FEISSOLLE, \u003c\/b\u003e �conomiste et �conom�tre, est charg�e de recherche au CNRS et membre du GREQAM.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003ePr�face de \u003cb\u003eJames J. Heckman, \u003c\/b\u003e prix Nobel d'�conomie.\u003c\/p\u003e\u003cbr\u003eM�thodes statistiques. Mod�les statistiques. Mod�les s�quentiels et asymptotiques. Estimation par maximisation et par la m�thode des moments. Tests asymptotiques. M�thodes non param�triques. M�thodes de simulation. Mod�les de r�gression. Esp�rance conditionnelle. R�gression unidimensionnelle. M�thode des moindres carr�s g�n�ralis�s, h�t�rosc�dasticit� et r�gression multivari�e. Estimation non param�trique de la r�gression. Variables discr�tes et mod�les partiellement observ�s. Mod�les dynamiques. Mod�les dynamiques stationnaires. Processus non stationnaires et coint�gration. Mod�les de la variance conditionnelle. Les mod�les dynamiques non lin�aires. Mod�lisation structurelle. Identification et suridentification dans une mod�lisation structurelle. Simultan�it�. Mod�les � variables inobservables.","brand":"Armand Colin","offers":[{"title":"Paperback","offer_id":48230575800471,"sku":"9782200267193","price":4579.0,"currency_code":"INR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0666\/3471\/1191\/files\/9782200267193.webp?v=1788787954","url":"https:\/\/atlanticbooks.com\/products\/econometrie-modelisation-et-inference-modelisation-et-inference-9782200267193","provider":"Atlantic Books","version":"1.0","type":"link"}