{"product_id":"efeitos-da-informacao-na-volatilidade-intradiaria-9786209877650","title":"Efeitos da informação na volatilidade intradiária","description":"\u003cp\u003e • Author(s): Riccardo Natoli\u003cbr\u003e • Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento\u003cbr\u003e • Publisher Imprint: Edicoes Nosso Conhecimento\u003cbr\u003e • BISAC: Production \u0026amp; Operations Management\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eA gest�o de risco � parte integrante da gest�o dos mercados financeiros. A natureza din�mica do mercado financeiro, e das vari�veis financeiras em particular, � evidenciada pelos dados emp�ricos que demonstram que as vari�veis financeiras apresentam, tipicamente, uma distribui��o n�o normal. O objetivo deste livro � demonstrar se o pressuposto de normalidade inerente � medi��o do valor em risco (VaR) conduz a resultados de medi��o de risco incorretos. Para ajudar a determinar isso, foi realizada uma an�lise comparativa entre o m�todo VaR convencional e um m�todo de corre��es de momentos (MCM) para avaliar os efeitos da informa��o da volatilidade intradi�ria em vari�veis financeiras selecionadas. O livro conclui, ent�o, recomendando qual destas duas abordagens � mais adequada para identificar e, consequentemente, controlar o risco nos mercados financeiros.\u003c\/p\u003e","brand":"Edicoes Nosso Conhecimento","offers":[{"title":"Paperback","offer_id":47775597330583,"sku":"9786209877650","price":5120.0,"currency_code":"INR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0666\/3471\/1191\/files\/9786209877650.webp?v=1777991333","url":"https:\/\/atlanticbooks.com\/products\/efeitos-da-informacao-na-volatilidade-intradiaria-9786209877650","provider":"Atlantic Books","version":"1.0","type":"link"}