{"product_id":"effetti-delle-informazioni-sulla-volatilita-intraday-9786209869976","title":"Effetti delle informazioni sulla volatilità intraday","description":"\u003cp\u003e • Author(s): Riccardo Natoli\u003cbr\u003e • Publisher: Edizioni Sapienza\u003cbr\u003e • Publisher Imprint: Edizioni Sapienza\u003cbr\u003e • BISAC: Production \u0026amp; Operations Management\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLa gestione del rischio � parte integrante della gestione dei mercati finanziari. La natura dinamica del mercato finanziario, e delle variabili finanziarie in particolare, � evidenziata dai dati empirici che dimostrano come le variabili finanziarie presentino tipicamente una distribuzione non normale. L'obiettivo di questo libro � dimostrare se l'ipotesi di normalit� insita nella misurazione del valore a rischio (VaR) porti a risultati di misurazione del rischio errati. Per aiutare a determinare ci�, � stata intrapresa un'analisi comparativa tra il metodo VaR convenzionale e un metodo di correzione dei momenti (MCM) per valutare gli effetti dell'informazione della volatilit� intraday su variabili finanziarie selezionate. Il libro conclude quindi raccomandando quale di questi due approcci sia pi� adatto a identificare e, quindi, a controllare il rischio nei mercati finanziari.\u003c\/p\u003e","brand":"Edizioni Sapienza","offers":[{"title":"Paperback","offer_id":47775597166743,"sku":"9786209869976","price":5120.0,"currency_code":"INR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0666\/3471\/1191\/files\/9786209869976.webp?v=1777991335","url":"https:\/\/atlanticbooks.com\/products\/effetti-delle-informazioni-sulla-volatilita-intraday-9786209869976","provider":"Atlantic Books","version":"1.0","type":"link"}