{"product_id":"methoden-der-zeitreihenanalyse-9783540417002","title":"Methoden Der Zeitreihenanalyse","description":"\u003cp\u003e • Author(s): Winfried Stier\u003cbr\u003e • Publisher: Springer\u003cbr\u003e • Publisher Imprint: Springer\u003cbr\u003e • BISAC: Econometrics\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grundkonzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschlie end werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parameterschätzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausrei eranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausführlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter (FIR- und IIR-Filter), Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-lineare Zeitreihenmodelle (ARCH-GARCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse).\u003c\/p\u003e","brand":"Springer","offers":[{"title":"Paperback","offer_id":47590980911255,"sku":"9783540417002","price":2745.0,"currency_code":"INR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0666\/3471\/1191\/files\/9783540417002.webp?v=1774971199","url":"https:\/\/atlanticbooks.com\/products\/methoden-der-zeitreihenanalyse-9783540417002","provider":"Atlantic Books","version":"1.0","type":"link"}