{"product_id":"opzioni-su-futures-master-option-trader-negoziazione-di-opzioni-su-futures-su-materie-prime-e-indici-9798198482555","title":"Opzioni Su Futures (Master Option Trader): Negoziazione di opzioni su futures su materie prime e indici","description":"\u003cp\u003e • Author(s): Tony Pelz\u003cbr\u003e • Publisher: Independently Published\u003cbr\u003e • Publisher Imprint: Independently Published\u003cbr\u003e • BISAC: Bitcoin \u0026amp; Cryptocurrencies\u003c\/p\u003e\u003cp\u003ePuoi fare Gamma Scalping e raccogliere Theta. Hai costruito posizioni Vega attorno ai catalyst, sfruttato lo Skew, costruito book delta-neutral e coperto il tail risk con precisione. Possiedi il toolkit completo delle opzioni azionarie. Ora applicalo a uno strumento completamente diverso. � qui che anche i trader di opzioni pi� esperti scoprono che tutto ci� che sanno si trasferisce - e che quasi tutto ci� che presumevano sulla meccanica non si trasferisce affatto. Il sottostante � un contratto futures, non un'azione. Il settlement pu� essere fisico. Il margine SPAN sostituisce il Reg-T, e una posizione che sembrava confortevole sotto Reg-T pu� trasformarsi in una margin call nel giro di una notte. Il roll non � un dettaglio marginale: � un rischio strutturale che non esiste nelle opzioni azionarie, e ti coster� denaro la prima volta che lo affronterai impreparato. Contango e backwardation ristrutturano la superficie di volatilit� in modi che i mercati azionari non mostrano mai. E quando il gas naturale raddoppia in sei settimane o il petrolio greggio attraversa il tuo short strike dopo un report sulle scorte, capirai perch� questo mercato viene definito un animale diverso. Lo strumento � familiare, l'ambiente no. \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003eImparerai: \u003cbr\u003e- Come le opzioni su futures vengano prezzate diversamente dalle opzioni azionarie e perch� il modello Black-76 cambia il significato pratico di ogni Greek\u003cbr\u003e- Come funziona il margine SPAN, perch� offre un'efficienza del capitale che il Reg-T non pu� eguagliare e perch� la stessa efficienza amplifica ogni errore di sizing\u003cbr\u003e- Come gestire hedge delta attraverso i roll dei contratti senza lasciare che la transizione \u003cbr\u003e distrugga una posizione costruita con attenzione\u003cbr\u003e- Come contango e backwardation creino opportunit� strutturali nella superficie di volatilit� \u003cbr\u003e e come leggere la term structure come segnale operativo e non solo come input di pricing\u003cbr\u003e- Come operare su futures azionari (\/ES, \/NQ), energia (\/CL, \/NG), metalli (\/GC) e agricoli \u003cbr\u003e utilizzando la strategia corretta per il regime di volatilit� di ciascun mercato\u003cbr\u003e- Come applicare direttamente alle opzioni su futures ogni strategia dei sette libri precedenti - Gamma Scalping, Vol Arb, Theta Harvesting, Vega Positioning, Skew Trading, \u003cbr\u003e Delta-Neutral Construction e Tail Risk Hedging\u003cbr\u003e- Come gestire rischi che non hanno equivalenti nel mercato delle opzioni azionarie: basis \u003cbr\u003e risk, roll risk, prossimit� alla consegna fisica e condizioni di liquidit� che rendono \u003cbr\u003e impossibile un'uscita ordinata nel momento peggiore \u003cp\u003e\u003c\/p\u003eQuesta non � un'introduzione ai futures. � il volume finale della serie: lo strumento che premia tutto ci� che hai costruito e pretende precisione assoluta in cambio.\u003cbr\u003e","brand":"Independently Published","offers":[{"title":"Paperback","offer_id":47890526273687,"sku":"9798198482555","price":1942.0,"currency_code":"INR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0666\/3471\/1191\/files\/9798198482555.webp?v=1781180386","url":"https:\/\/atlanticbooks.com\/products\/opzioni-su-futures-master-option-trader-negoziazione-di-opzioni-su-futures-su-materie-prime-e-indici-9798198482555","provider":"Atlantic Books","version":"1.0","type":"link"}