{"product_id":"seminaire-de-probabilites-x-universite-de-strasbourg-9783540076810","title":"Séminaire de Probabilités X: Université de Strasbourg","description":"\u003cp\u003e • Author(s): P. -A Meyer\u003cbr\u003e • Publisher: Springer\u003cbr\u003e • Publisher Imprint: Springer\u003cbr\u003e • BISAC: General\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLa methode des semi-mrtingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marque.- One-dimensional potential embedding.- Un theoreme de representation des martingales pour les ensembles regeneratifs.- A simple remark on the conditioned square functions for martingale transforms.- Absolute continuity of Markov processes.- Germ-field Markov property for multiparameter processes.- La theorie de la prediction de F. Knight.- Sur la theorie de la prediction, et le probleme de decomposition des tribus F t+ o .- Generation of ?-fields by step processes.- Les inegalites classiques.- L'operateur carré du champ.- Correction aux \"Inegalites de LITTLEWOOD-PALET\".- Les inegalites generales.- Semi-groupes de convolution symetriques.- A probabilistic approach to non-linear Dirichlet problem.- Skorokhod stopping times of minimal variance.- On the krickeberg decomposition of continuous martingales.- The Q-matrix problem.- On a stopped Brownian motion formula of H.M. Taylor.- On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations with reflecting barrier conditions.- et notations generales.- Chapitre I. Integrales de stieltjes stochastiques.- Chapitre II. Martingales de carré integrable.- Chapitre III: La formule du changement de variables forme préliminaire.- Martingales locales changement de variables, formules exponentielles.- Les espaces H 1 et BMO.- Complements aux chapitres I-V.- Sur certains espaces de martingales localement de carre integrable.- Espaces fortement stables de martingales de carre integrable.- Representation des martingales comme integrales stochastiques des processus optionnels.- Decompositions des martingales locales et formules exponentielles.- Sur les integrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles.- Sur la decomposition multiplicative des sousmartingales positives.- The Q-matrix problem 2: KOLMOGOROV backward equations.- Separabilite optionnelle, d'apres doob.- Note on pasting of two Markov processes.- A characterization of BMO-martingales.- Demonstration elementaire d'un theoreme de Novikov.- Corrections a des exposes de 1973\/74.- Sur la construction de noyaux boreliens.- Un point de priorite.- Complements aux exposes sur les ensembles analytiques et les temps d'Arret.\u003c\/p\u003e","brand":"Springer","offers":[{"title":"Paperback","offer_id":47592278524055,"sku":"9783540076810","price":3302.0,"currency_code":"INR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0666\/3471\/1191\/files\/9783540076810.webp?v=1774977105","url":"https:\/\/atlanticbooks.com\/products\/seminaire-de-probabilites-x-universite-de-strasbourg-9783540076810","provider":"Atlantic Books","version":"1.0","type":"link"}