{"product_id":"statistical-and-machine-learning-for-credit-risk-parameter-modeling-9783736978799","title":"Statistical and Machine Learning for Credit Risk Parameter Modeling","description":"\u003cp\u003e • Author(s): Marvin Zöllner\u003cbr\u003e • Publisher: Cuvillier\u003cbr\u003e • Publisher Imprint: Cuvillier\u003cbr\u003e • BISAC: General\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Dissertation befasst sich mit der Anwendung von statistischem und maschinellem Lernen zur Modellierung der Verlustquote bei Ausfall (LGD). Im Forschungsgebiet der LGD-Modellierung gibt es eine Reihe von Fragen und Problemen, die bisher in der Literatur nicht ber�cksichtigt wurden. Erstens ist unklar, welche Merkmale einer LGD-Verteilung f�r die Prognosef�higkeit von Sch�tzmethoden entscheidend sind und welche Sch�tzmethode f�r die LGD-Modellierung am besten geeignet ist. Zweitens besteht ein Zielkonflikt zwischen der Transparenz und der Prognosegenauigkeit bei LGD-Sch�tzmethoden. Komplexe maschinelle Lernalgorithmen weisen eine bessere Vorhersageleistung auf, allerdings auf Kosten einer geringeren Erkl�rbarkeit. Umgekehrt bietet die lineare Regression eine hohe Interpretierbarkeit, scheint aber eine geringere Prognosegenauigkeit aufzuweisen. Um diesen Zielkonflikt zu l�sen, besteht ein geeigneter Ansatz darin, die Vorhersagegenauigkeit der interpretierbaren linearen Regression durch maschinelles Lernen zu verbessern. Drittens stellt die Selektion optimaler Clustervariablen in der gruppierten Modellierung eine zu l�sende Herausforderung dar. Die offenen Forschungsfragen werden in der Dissertation anhand von Kreditausfalldaten der Global Credit Data empirisch beantwortet.\u003c\/p\u003e","brand":"Cuvillier","offers":[{"title":"Paperback","offer_id":47888471490711,"sku":"9783736978799","price":4798.0,"currency_code":"INR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0666\/3471\/1191\/files\/9783736978799.webp?v=1781166185","url":"https:\/\/atlanticbooks.com\/products\/statistical-and-machine-learning-for-credit-risk-parameter-modeling-9783736978799","provider":"Atlantic Books","version":"1.0","type":"link"}