{"product_id":"statistische-schatzung-des-value-at-risk-zur-marktrisikoquantifizierung-9783346102690","title":"Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung","description":"\u003cp\u003e • Author(s): Sibylle Weiss\u003cbr\u003e • Publisher: Grin Verlag\u003cbr\u003e • Publisher Imprint: Grin Verlag\u003cbr\u003e • BISAC: Probability \u0026amp; Statistics - General\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eStudienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 2,0, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Sprache: Deutsch, Abstract: Es gibt viele Ansätze, Risiken innerhalb der Finanzwirtschaft zu bewerten. Während beidseitige Risikoma e (zum Beispiel die Standardabweichung) Schwankungen um einen Erwartungswert betrachten, handelt es sich bei dem Value-at-Risk (VaR) um ein einseitiges, rein verlustorientiertes Risikoma . Im ersten Teil dieser Arbeit steht die Definition des VaR im Hinblick auf diskrete und hauptsächlich stetige Gewinn- und Verlustverteilungen im Mittelpunkt. Im zweiten Teil werden parametrische und nichtparametrische Schätzmethoden gegenübergestellt und die VaR-Berechnung unter Verwendung des Varianz-Kovarianz-Modells und der historischen Simulation an Beispielen demonstriert.\u003c\/p\u003e","brand":"Atlantic Books","offers":[{"title":"Paperback","offer_id":46321785405591,"sku":"9783346102690","price":1887.0,"currency_code":"INR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0666\/3471\/1191\/files\/9783346102690.webp?v=1768692740","url":"https:\/\/atlanticbooks.com\/products\/statistische-schatzung-des-value-at-risk-zur-marktrisikoquantifizierung-9783346102690","provider":"Atlantic Books","version":"1.0","type":"link"}