{"product_id":"volatilitatsprognose-mit-faktor-garch-modellen-eine-empirische-studie-fur-den-deutschen-aktienmarkt-9783824466252","title":"Volatilitätsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie Für Den Deutschen Aktienmarkt","description":"\u003cp\u003e • Author(s): Thomas Kaiser\u003cbr\u003e • Publisher: Deutscher Universitatsverlag\u003cbr\u003e • Publisher Imprint: Deutscher Universitatsverlag\u003cbr\u003e • BISAC: Finance - General\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.\u003c\/p\u003e","brand":"Deutscher Universitatsverlag","offers":[{"title":"Paperback","offer_id":46897362763927,"sku":"9783824466252","price":3089.0,"currency_code":"INR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0666\/3471\/1191\/files\/9783824466252.webp?v=1770362435","url":"https:\/\/atlanticbooks.com\/products\/volatilitatsprognose-mit-faktor-garch-modellen-eine-empirische-studie-fur-den-deutschen-aktienmarkt-9783824466252","provider":"Atlantic Books","version":"1.0","type":"link"}