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Effetti delle informazioni sulla volatilità intraday

by Riccardo Natoli
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Book cover type: Paperback
  • ISBN13: 9786209869976
  • Binding: Paperback
  • Subject: N/A
  • Publisher: Edizioni Sapienza
  • Publisher Imprint: Edizioni Sapienza
  • Publication Date:
  • Pages: 72
  • Original Price: USD 57.0
  • Language: Italian
  • Edition: N/A
  • Item Weight: 109 grams
  • BISAC Subject(s): Production & Operations Management

La gestione del rischio � parte integrante della gestione dei mercati finanziari. La natura dinamica del mercato finanziario, e delle variabili finanziarie in particolare, � evidenziata dai dati empirici che dimostrano come le variabili finanziarie presentino tipicamente una distribuzione non normale. L'obiettivo di questo libro � dimostrare se l'ipotesi di normalit� insita nella misurazione del valore a rischio (VaR) porti a risultati di misurazione del rischio errati. Per aiutare a determinare ci�, � stata intrapresa un'analisi comparativa tra il metodo VaR convenzionale e un metodo di correzione dei momenti (MCM) per valutare gli effetti dell'informazione della volatilit� intraday su variabili finanziarie selezionate. Il libro conclude quindi raccomandando quale di questi due approcci sia pi� adatto a identificare e, quindi, a controllare il rischio nei mercati finanziari.

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