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Modèles à changements de régimes markoviens et analyse conjoncturelle

by Nguiffo-Boyom-M
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Book cover type: Paperback
  • ISBN13: 9786131559792
  • Binding: Paperback
  • Subject: N/A
  • Publisher: Univ Europeenne
  • Publisher Imprint: Univ Europeenne
  • Publication Date:
  • Pages: 248
  • Original Price: USD 109.0
  • Language: French
  • Edition: N/A
  • Item Weight: 368 grams
  • BISAC Subject(s): Economics / General

Les motivations � l''origine des mod�les � changements de r�gimes markoviens (MCRM) datent du d�but du si�cle dernier, avec les travaux fondateurs du NBER. Ces travaux empiriques ont mis l''accent sur le cycle des affaires am�ricain, qui est caract�ris� par une certaine asym�trie des phases de croissance et de r�cession. Cette asym�trie se retrouve aussi dans la dynamique de nombreuses s�ries macro�conomiques. La mod�lisation standard des s�ries temporelles par des mod�les ARMA ne peut d�crire ces sp�cificit�s. D''o� l''id�e de permettre aux param�tres des mod�les ARMA de varier selon le r�gime et, d''endog�n�iser les changements de r�gimes afin de pouvoir les pr�voir. De l� sont n�s les MCRM. Ce type de mod�les a �t� propos� initialement par Hamilton (1989), comme processus g�n�rateur du taux de croissance du PNB am�ricain. Suite � cet article, de nombreuses extensions ont �t� propos�es d''abord pour des processus univari�s, puis multivari�s. Dans cet ouvrage, nous faisons le point sur les innombrables extensions. Nous montrons aussi comment ces mod�les markoviens sont adapt�s pour l''analyse de la conjoncture en France et dans la zone Euro.

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