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Methoden Der Zeitreihenanalyse

by Winfried Stier
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Book cover type: Paperback
  • ISBN13: 9783540417002
  • Binding: Paperback
  • Subject: N/A
  • Publisher: Springer
  • Publisher Imprint: Springer
  • Publication Date:
  • Pages: 400
  • Original Price: EUR 37.37
  • Language: German
  • Edition: 2001
  • Item Weight: 581 grams
  • BISAC Subject(s): Econometrics

Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grundkonzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschlie end werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parameterschätzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausrei eranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausführlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter (FIR- und IIR-Filter), Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-lineare Zeitreihenmodelle (ARCH-GARCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse).

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