• ISBN13: 9788847039995
• Binding: Paperback
• Subject: N/A
• Publisher: Springer
• Publisher Imprint: Springer
• Publication Date: August 22, 2020
• Pages: 356
• Original Price: USD 29.99
• Language: Italian
• Edition: 2020
• Item Weight: 518 grams
• BISAC Subject(s): Probability & Statistics / Stochastic Processes

1. Misure e spazi di probabilit�.- 2. Variabili aleatorie.- 3. Successioni di variabili aleatorie.- 4. Probabilit� condizionata.- 5. Processi stocastici.- 6. Elementi di statistica.- Appendice A.- Appendice B: Temi d'esame risolti.- Appendice C: Tavole riassuntive delle principali distribuzioni.

Andrea Pascucci è professore di Probabilità e Statistica Matematica presso l'Università di Bologna. La sua attività di ricerca si concentra su diversi aspetti della teoria delle equazioni differenziali stocastiche per diffusioni e processi di salto, delle equazioni alle derivate parziali degeneri e delle applicazioni alla finanza matematica. Ha scritto 4 libri e più di 70 articoli sui seguenti argomenti: equazioni lineari e non lineari di Kolmogorov-Fokker-Plank; stime asintotiche e globali della densità di transizione di diffusioni multidimensionali e di processi di salto; problemi a frontiera libera, di arresto ottimo e applicazioni ai derivati finanziari di tipo americano; opzioni asiatiche e modelli di volatilità. È stato invitato come relatore in più di 40 conferenze internazionali. È editor del Journal of Computational Finance e direttore del programma post-laurea in Finanza Matematica dell'Università di Bologna.