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Apport des ondelettes dans l''analyse univariée et multivariée des processus à mémoire longue

by Boubaker-H
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Book cover type: Paperback
  • ISBN13: 9786131532276
  • Binding: Paperback
  • Subject: N/A
  • Publisher: Univ Europeenne
  • Publisher Imprint: Univ Europeenne
  • Publication Date:
  • Pages: 240
  • Original Price: GBP 60.0
  • Language: French
  • Edition: N/A
  • Item Weight: 359 grams
  • BISAC Subject(s): Probability & Statistics / General

Cette th�se fait appel � la th�orie des ondelettes pour estimer le param�tre de m�moire longue dans le cadre stationnaire et non stationnaire lors de la mod�lisation des s�ries financi�res, et pour l''estimation non param�trique de la copule lors de l''examen de leurs interd�pendances. Dans une premi�re �tape, nous nous sommes int�ress�s � la mod�lisation de la dynamique des s�ries de variations. D''une part, nous �tudions les liens de causalit� entre les s�ries obtenus par d�composition en ondelettes. D''autre part, nous nous orientons vers la th�orie de coint�gration fractionnaire. Dans une deuxi�me �tape, nous exposons une application de la th�orie des copules � l''analyse de la structure des d�pendances entre diff�rentes s�ries financi�res. Ensuite, nous �tudions l''effet du changement de la structure de d�pendance dans la fronti�re d''efficience et dans les mesures du risque sur l''ensemble des portefeuilles optimaux en �laborant une mesure du risque bas�e sur l''approche CVaR-copules. Enfin, nous proposons un nouvel estimateur dans le cadre des ondelettes qui constitue une extension de celui de Shimotsu et Phillips (2005, 2010).

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