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Ausfallwahrscheinlichkeit und Nettozinsmargen der Banken

by Olha Novikova
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Book cover type: Paperback
  • ISBN13: 9786208463182
  • Binding: Paperback
  • Subject: N/A
  • Publisher: Verlag Unser Wissen
  • Publisher Imprint: Verlag Unser Wissen
  • Publication Date:
  • Pages: 104
  • Original Price: GBP 43.41
  • Language: German
  • Edition: N/A
  • Item Weight: 150 grams
  • BISAC Subject(s): Banks & Banking

Obwohl das Kreditrisiko nachweislich einer der wichtigsten Determinanten der Nettozinsmarge (NIM) ist, wurde es in fr�heren Arbeiten nie durch die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) approximiert. Das prim�re Ziel dieser Untersuchung ist es, ein Modell f�r PD-Sch�tzungen zu entwickeln und diese Variable in die Regression mit der NIM als abh�ngiger Variable einzubeziehen. Diese Arbeit untersucht den Einfluss der PD auf die NIM von 35 �sterreichischen Banken �ber einen Zeitraum von vierzehn Jahren von 1999 bis 2013. Die statistische Analyse legt nahe, dass die PD anhand der Jahresabschl�sse der Banken gesch�tzt werden kann. Die Kennzahlen, die die Liquidit�t, die Verm�genswerte, das Kapital und die Rentabilit�t charakterisieren, werden als erkl�rende Variablen im Regressionsmodell verwendet. Dar�ber hinaus liefern unsere Ergebnisse einen guten Beweis daf�r, dass die PD einen signifikanten Einfluss auf die NIM hat. Der Steigungskoeffizient ist negativ, wenn die PD als einzige erkl�rende Variable f�r die NIM verwendet wird, jedoch kehrt sich das Vorzeichen um, wenn andere bankspezifische und makro�konomische Faktoren ber�cksichtigt werden. Variablen wie Eigenkapital und operative Effizienz sowie die Volatilit�t der Zinss�tze erweisen sich als signifikant. Gleichzeitig sind das BIP-Wachstum und die Inflationsrate f�r die NIM-Sch�tzung in unserer Untersuchung irrelevant.

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