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Auswirkungen von Informationen auf die Intraday-Volatilität

by Riccardo Natoli
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Book cover type: Paperback
  • ISBN13: 9786209857171
  • Binding: Paperback
  • Subject: N/A
  • Publisher: Verlag Unser Wissen
  • Publisher Imprint: Verlag Unser Wissen
  • Publication Date:
  • Pages: 76
  • Original Price: USD 57.0
  • Language: German
  • Edition: N/A
  • Item Weight: 114 grams
  • BISAC Subject(s): Production & Operations Management

Das Risikomanagement ist ein wesentlicher Bestandteil der Finanzmarktverwaltung. Die Dynamik des Finanzmarktes und insbesondere der Finanzvariablen wird durch empirische Daten belegt, die zeigen, dass Finanzvariablen typischerweise eine nicht-normale Verteilung aufweisen. Das Ziel dieses Buches ist es, aufzuzeigen, ob die der Value-at-Risk-Messung (VaR) zugrunde liegende Normalit�tsannahme zu fehlerhaften Risikomessergebnissen f�hrt. Um dies zu ermitteln, wurde eine vergleichende Analyse zwischen der konventionellen VaR-Methode und einer Moment-Korrektur-Methode (MCM) durchgef�hrt, um die Informationseffekte der tages�bergreifenden Volatilit�t auf ausgew�hlte Finanzvariablen zu bewerten. Das Buch schlie t mit einer Empfehlung, welcher dieser beiden Ans�tze besser geeignet ist, Risiken an den Finanzm�rkten zu identifizieren und somit zu kontrollieren.

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