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Der Itô-Kalkül: Einführung Und Anwendungen

by Thomas Deck
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Book cover type: Paperback
  • ISBN13: 9783540253921
  • Binding: Paperback
  • Subject: N/A
  • Publisher: Springer
  • Publisher Imprint: Springer
  • Publication Date:
  • Pages: 248
  • Original Price: EUR 30.83
  • Language: German
  • Edition: 2006
  • Item Weight: 368 grams
  • BISAC Subject(s): Mathematical Analysis

Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bez�glich der Brownschen Bewegung, den daraus resultierenden It�schen Differentialkalk�l und einige Anwendungen. Ausgezeichnet f�r Anwender: Der Autor minimiert die mathematischen Voraussetzungen, und er entwickelt den It�-Kalk�l im ersten Schritt ohne Martingale. Zwei Besonderheiten, die daf�r sorgen, dass tiefer liegende stochastische Methoden zun�chst nicht ben�tigt werden. Erst im zweiten Schritt thematisiert das Buch die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung. Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.

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