La premi�re partie de cet ouvrage pr�sente un panorama statistique des m�thodes g�n�rales, qu'il s'agisse des mod�les �conom�triques statiques ou dynamiques, de la statistique param�trique usuelle ou des tests. Le point de vue choisi, dominant maintenant en �conom�trie, est celui de la M�thode des Moments G�n�ralis�e. Ce panorama est compl�t� par les m�thodes non param�triques et les m�thodes de simulation.
Les deux parties suivantes consid�rent des classes de mo-d�les. La deuxi�me �tudie des mod�les statistiques adapt�s aux observations des mod�les micro�conomiques; elle est consacr�e � l'�tude de l'esp�rance conditionnelle et � l'estimation par moindres carr�s ordinaires et g�n�ralis�s. Viennent ensuite la r�gression non param�trique et enfin le cas de donn�es partiellement observ�es, d'un point de vue param�trique ou non param�trique.
La troisi�me partie traite des mod�les dynamiques, adapt�s aux applications macro�conomiques ou financi�res, qu'il s'agisse des mod�les lin�aires stationnaires, univari�s ou multivari�s, des probl�mes de non stationnarit� et de coint�gration, des mod�les de la variance conditionnelle ou des mod�les non lin�aires dynamiques.
Enfin, la quatri�me partie rel�ve le difficile d�fi de synth�tiser un ensemble de probl�mes sp�cifiques � la d�marche statistique en �conom�trie structurelle, ceux de l'identification et de la suridentification, de la simultan�it� et de l'inobservabilit�.
Cet ouvrage offre ainsi un panorama �tendu de la m�thodologie �conom�trique. Il r�pond au besoin rencontr� par les �tudiants avanc�s, les chercheurs et enseignants-chercheurs et par les professionnels de l'�conomie, celui d'avoir une vue unifi�e et g�n�rale en langue fran�aise de l'�conom�trie moderne.
Jean-Pierre FLORENS, math�maticien, statisticien et �conom�tre, est professeur � l'universit� des sciences sociales de Toulouse, membre de l'IDEI (Institut d'�conomie Industrielle) et du GREMAQ (Groupe de Recherche en �conomie Math�matique et Quantitative), et titulaire de la chaire Statistique et �conom�trie � l'Institut Universitaire de France.
V�layoudom MARIMOUTOU, �conomiste et �conom�tre, est professeur � l'universit� de la M�diterran�e (facult� des sciences de Luminy, d�partement des sciences humaines) et membre du GREQAM (Groupement de Recherche en �conomie Quantitative d'Aix-Marseille).
Anne P�GUIN-FEISSOLLE, �conomiste et �conom�tre, est charg�e de recherche au CNRS et membre du GREQAM.
Pr�face de James J. Heckman, prix Nobel d'�conomie.
M�thodes statistiques. Mod�les statistiques. Mod�les s�quentiels et asymptotiques. Estimation par maximisation et par la m�thode des moments. Tests asymptotiques. M�thodes non param�triques. M�thodes de simulation. Mod�les de r�gression. Esp�rance conditionnelle. R�gression unidimensionnelle. M�thode des moindres carr�s g�n�ralis�s, h�t�rosc�dasticit� et r�gression multivari�e. Estimation non param�trique de la r�gression. Variables discr�tes et mod�les partiellement observ�s. Mod�les dynamiques. Mod�les dynamiques stationnaires. Processus non stationnaires et coint�gration. Mod�les de la variance conditionnelle. Les mod�les dynamiques non lin�aires. Mod�lisation structurelle. Identification et suridentification dans une mod�lisation structurelle. Simultan�it�. Mod�les � variables inobservables.
