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Efeitos da informação na volatilidade intradiária

by Riccardo Natoli
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Book cover type: Paperback
  • ISBN13: 9786209877650
  • Binding: Paperback
  • Subject: N/A
  • Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento
  • Publisher Imprint: Edicoes Nosso Conhecimento
  • Publication Date:
  • Pages: 72
  • Original Price: USD 57.0
  • Language: Portuguese
  • Edition: N/A
  • Item Weight: 109 grams
  • BISAC Subject(s): Production & Operations Management

A gest�o de risco � parte integrante da gest�o dos mercados financeiros. A natureza din�mica do mercado financeiro, e das vari�veis financeiras em particular, � evidenciada pelos dados emp�ricos que demonstram que as vari�veis financeiras apresentam, tipicamente, uma distribui��o n�o normal. O objetivo deste livro � demonstrar se o pressuposto de normalidade inerente � medi��o do valor em risco (VaR) conduz a resultados de medi��o de risco incorretos. Para ajudar a determinar isso, foi realizada uma an�lise comparativa entre o m�todo VaR convencional e um m�todo de corre��es de momentos (MCM) para avaliar os efeitos da informa��o da volatilidade intradi�ria em vari�veis financeiras selecionadas. O livro conclui, ent�o, recomendando qual destas duas abordagens � mais adequada para identificar e, consequentemente, controlar o risco nos mercados financeiros.

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