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Effets de l'information sur la volatilité intrajournalière

by Riccardo Natoli
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Book cover type: Paperback
  • ISBN13: 9786209862298
  • Binding: Paperback
  • Subject: N/A
  • Publisher: Editions Notre Savoir
  • Publisher Imprint: Editions Notre Savoir
  • Publication Date:
  • Pages: 76
  • Original Price: USD 56.0
  • Language: French
  • Edition: N/A
  • Item Weight: 114 grams
  • BISAC Subject(s): Production & Operations Management

La gestion des risques fait partie int�grante de la gestion des march�s financiers. La nature dynamique des march�s financiers, et des variables financi�res en particulier, est mise en �vidence par les donn�es empiriques qui montrent que ces variables pr�sentent g�n�ralement une distribution non normale. L'objectif de cet ouvrage est de d�terminer si l'hypoth�se de normalit� inh�rente � la mesure de la valeur � risque (VaR) conduit � des r�sultats erron�s en mati�re d'�valuation des risques. Pour y r�pondre, une analyse comparative entre la m�thode VaR conventionnelle et une m�thode de correction des moments (MCM) a �t� men�e afin d'�valuer les effets de l'information li�s � la volatilit� intrajournali�re sur certaines variables financi�res. L'ouvrage conclut ensuite en recommandant laquelle de ces deux approches est la plus adapt�e pour identifier et, par cons�quent, contr�ler le risque sur les march�s financiers.

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