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Volatilitätsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie Für Den Deutschen Aktienmarkt

by Thomas Kaiser
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Book cover type: Paperback
  • ISBN13: 9783824466252
  • Binding: Paperback
  • Subject: N/A
  • Publisher: Deutscher Universitatsverlag
  • Publisher Imprint: Deutscher Universitatsverlag
  • Publication Date:
  • Pages: 127
  • Original Price: EUR 42.05
  • Language: German
  • Edition: 1997
  • Item Weight: 200 grams
  • BISAC Subject(s): Finance / General

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.

Dr. Thomas Kaiser war wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl Statistik, Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Zur Zeit ist er im Zentralbereich Risk Management Support & Control der Westdeutschen Landesbank tätig.

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